全球交易商监管查询APP

什么是WikiFX

交易商搜索

美元/日元风险逆转率创两个月新高，看跌期权需求下降

WikiFX

| 2020-04-28

摘要：衡量看涨期权和看跌期权的美元/日元1个月风险逆转率周二升至-2.17，创2月27日以来的最高水平。期权市场指标在3月16日跌至-11.10。该指数从-11.10飙升至-2.17表明美元兑日元看跌押注

衡量看涨期权和看跌期权的美元/日元1个月风险逆转率周二升至-2.17，创2月27日以来的最高水平。期权市场指标在3月16日跌至-11.10。

该指数从-11.10飙升至-2.17表明美元兑日元看跌押注或看跌期权需求或隐含波动性溢价下降，印证了过去几周美国股市的复苏性上涨。

避险货币日元的需求在金融市场承压时通常会上涨。当投资者预计股市将下跌时，他们通常会买入美元兑日元看跌期权，导致风险逆转率下降。

风险逆转率仍处于负区域，意味着看跌期权溢价仍高于看涨期权或看涨押注。

风险反转率

免责声明:

本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任

富拓